Stock Options Trading Log

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Um ein erfolgreiches Handelssystem zu verwalten, ist es wichtig, die Erfolgsrate, die Gewinn - / Verlustbeträge und eine andere Statistik, die Erwartung, kontinuierlich zu überwachen. Das obige Beispiel ist eine frühe Version eines Handelsprotokolls, das ich in Exel eingerichtet habe. Es verfolgt die wesentlichen Elemente, die ich erwähnt. Beachten Sie eine der Spalten ist ein Gewinn / Verlust pro Vertrag. Die eine Sache, dass jede Analyse-Tool wie dieses braucht, ist ein Bezugspunkt. Idealerweise riskiere ich die gleiche Menge (pro Prozentsatz) jedes Mal. Ich könnte einen Gewinn / Verlust pro Vertrag messen oder ich könnte einen Gewinn / Verlust-Betrag messen. Für meine Zwecke entschied ich mich, um Gewinn / Verlust pro Vertrag zu standardisieren. Betrachten wir nun die folgenden Berechnungen, die sich auf die obigen Einträge beziehen. Mit einigen ziemlich grundlegenden Formeln, kann ich insgesamt erfolgreiche Trades vs insgesamt fehlgeschlagen Trades messen. Ich kann durchschnittlichen Gewinn (pro Vertrag) vs durchschnittlichen Verlust (pro Vertrag) zu messen. Von diesen Zahlen, kann ich dann berechnen Win-Verlust-Verhältnis, Belohnung / Risiko-Verhältnis und die Erwartung. Lässt brechen diese weiter unten. Win / Loss Ratio Win / Loss sollte eigentlich die Win-Rate auf der Grundlage der Berechnung, die ich verwenden. Die Gewinn-Verhältnis wird berechnet, indem die Gesamtzahl der erfolgreichen Trades und dividiert durch die Gesamtmenge. In der oben genannten Fall ist die Gewinnrate 75. Durch Schlussfolgerung dann die Verlustquote ist 25. Was das sagt, ist, dass für die Trades ich in meinem Trade Log gemessen, sind 75 von ihnen erfolgreich. Diese Zahl könnte auch als Wahrscheinlichkeit eines Gewinns angesehen werden. In meinem ersten Handelsprotokoll entschied ich mich, einen Erfolg / Misserfolg-Indikator zu verwenden, um mir zu erlauben, einen Handel als erfolgreich oder nicht erfolgreich zu markieren, unabhängig davon, ob er Geld gemacht oder verloren hat. Mein erster Gedanke war, dass ich einen erfolgreichen Handel haben könnte, der Geld verlor, wenn ich fühlte, dass ich meine Handelsregeln erfolgreich befolgte. Ive seit eliminiert diese Spalte und haben mit einem einfachen Maß für den Erfolg gegangen. Mein Geschäft ist erfolgreich, wenn es Geld und einen gescheiterten Handel macht, wenn es Geld verliert. Reward / Risk Ratio Für das Verhältnis von Reward / Risiko ist dies eher ein Verhältnis in Prozent. Es ist einfach der durchschnittliche Gewinnbetrag dividiert durch den durchschnittlichen Verlustbetrag. Was dies sagt, ist für jeden Handel, was mein Gewinn Betrag ist als Prozentsatz des Gesamtrisikos. Diese Gesamtrisikosumme sollte ungefähr dem Prozentsatz entsprechen, den ich für jedes Geschäft riskieren wollte (d. H. 1-2 meines Portfolios). Also, eine andere Möglichkeit, über diese Zahl denken ist meine Rückkehr auf Risiko als Prozentsatz. Eine niedrigere Zahl muss nicht unbedingt eine schlechte Sache sein. Dieses Verhältnis Faktor nicht in der Gewinn / Verlustrate. Also, auch wenn ich eine niedrigere Belohnung / Risiko-Verhältnis haben, wenn meine Gewinnrate ziemlich hoch ist, kann ich noch eine tragfähige Optionen Trading System-System. Erwartung Erwartung ist ein Indiz dafür, wie viel (durchschnittlich) für alle 1 riskiert zu erwarten ist. Diese Berechnungsfaktoren sind sowohl die Rendite auf Risiko (Belohnung / Risiko) als auch die Gewinnrate (Wahrscheinlichkeit eines Gewinnhandels). Im Idealfall wird die Erwartung positiv für meine Option Trading System sein. Ein Casino wird in der Regel eine negative Erwartung haben. Wenn meine Erwartung ist negativ oder sehr niedrig über eine vernünftige Anzahl von Trades, seine Zeit zu kommen mit einem anderen System. Erwartung kann mit einer etwas komplexen Formel berechnet werden Ill-Anteil in einem Moment. Die nette Sache über das Verwenden einer Kalkulationstabelle ist, daß, sobald die Formel aufgestellt worden ist, ich selten wieder besuchen muss. Erwartung (gewinnen Trades x gewinnen Betrag) - (Verlust Trades x Verlustbetrag) Ein Endpunkt. Erwartung wird mit einer größeren Anzahl von Trades gültiger. Ich würde nicht Erwartung über 5-10 Trades berechnet werden, um einen Hinweis auf den Erfolg oder Misserfolg eines Handelssystems. Allerdings wird die Erwartung über 100 Trades berechnet werden mehr sinnvoll. Das ist, warum mein Handelsprotokoll eine Weise umfaßt, meinen Handel über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Einrichten eines Handelsprotokolls Ein Handelsprotokoll ist einfach ein Ort, um einzelne Geschäfte zu erfassen und den Gesamterfolg zu messen. Sie können dies auf einem Stück Papier, in einem Ledger oder einem anderen manuellen Prozess tun. Allerdings sind Kalkulationstabellen sehr gut geeignet für diese Art der Sache. Was zu erfassen Es gibt viele interessante Dinge, die in Bezug auf einen Handel erfasst werden könnten. Für dieses Handelsprotokoll ziehe ich es vor, nur Informationen zu verfolgen, die nützlich sind, um mir eine längerfristige Perspektive zu geben, und die die verschiedenen Berechnungen, die ich oben skizzierte, unterstützen können. Ich erfasse einige Informationen, die nicht direkt unterstützen die Berechnungen wie das Datum eingegeben Verstärker geschlossen sowie eine Beschreibung des Handels. Ich erfasse auch einen kurzen Kommentar, wo ich etwas Besonderes über den Handel merken kann. Einige der erforderlichen Informationen, die ich erfasse, umfassen die Anzahl der gehandelten Kontrakte, die Belastung / Gutschrift bei der Einreise sowie die Belastung / Auszahlung. Ich habe auch erfassen die Eingabe amp Ausfahrt Kommission, da dies in mein gesamtes Ergebnis oder Verlust. Aus den erfassten Zahlen kann ich Werte wie Netto-Kredit / Debit und Gesamtgewinn / - verlust berechnen. Wie mache ich Formeln Für jeden Handel kann ich die Nettoschuld / Gutschrift des Handelseintrags als (Kontrakte x 100 x Guthaben / Debit pro Vertrag) - Kommission für die Einreise berechnen. Für den Gesamtgewinn / - verlust berechne ich diese als Nettoschuld / Gutschrift bei der Einreise - (Kontrakte x 100 x Kredit / Debit beim Ausstieg) - Provision für den Ausstieg. Da ich eine Excel-Tabelle, all dies kann sehr einfach mit einer Reihe von Formeln durchgeführt werden. Die Berechnung der Gesamtstatistik wie Win-Verhältnis, Belohnung / Risiko-Verhältnis und Erwartung sind etwas komplizierter. Für mich war es einfacher, die Berechnungen zu brechen. Zuerst berechne ich insgesamt erfolgreiche Trades und total gescheiterte Trades. Um dies zu tun, verwende ich eine einfache Excel-Formel, die im Wesentlichen zählt die Anzahl der Zeilen, die einen positiven Wert haben. Total Erfolgreicher Handel COUNTIF (L2: L68, gt0) Total fehlgeschlagene Geschäfte COUNTIF (L2: L68, lt0) Der Bereich Im, der oben spezifiziert, sollte alle Zeilen angeben, in die Ive Trades eingetragen hat. Ich zähle nicht die erste Zeile, weil es nur ein Header ist. Jetzt kann ich den durchschnittlichen erfolgreichen Gewinn und den durchschnittlichen Ausfallverlust berechnen. Erfolgreicher Gewinn (SUMIF (L2: L68, gt0) / L73) Hinweis: Die Zelle L73 würde meine gesamten erfolgreichen Trades halten. Avg Fehlgeschlagener Verlust (SUMIF (L2: L68, lt0) / L74) Die Zelle L74 enthält meine gesamten gescheiterten Trades. Von hier aus kann ich jetzt alle meine anderen Berechnungen durchführen. Gewinn-Verhältnis Erfolgreicher Trader / Alle Trades (Summe erfolgloser erfolgloser Trades) Belohnung / Risikoverhältnis Avg erfolgreicher Gewinn / Avg Fehlgeschlagener Verlust Hinweis: Dies setzt voraus, dass ich normalerweise den maximalen Verlust einnehme, wenn ich einen verlierenden Handel habe. Alternativ kann ich für jeden Handel eine Spalte erstellen, die das Gesamtrisiko im Handel darstellt. Erwartung (Win-Verhältnis Reward-Risiko-Verhältnis) - (Loss Ratio) Beachten Sie, dass dies etwas von der oben aufgeführten Formel I für die Erwartung unterscheidet. Ich habe mehrere Annahmen basierend auf der Art, wie mein Risiko berechnet wird. In der Regel erwarte ich, dass meine durchschnittliche gescheiterte Menge ziemlich konstant bleibt und ungefähr gleich meinem Risiko in jedem Handel sein sollte, den ich nehme. Ich erwähnte für Belohnung / Risikoverhältnis, dass ich auch leicht eine andere Spalte verwenden konnte, um maximales Risiko im Handel zu erfassen und dann könnte ich Verlustbetrag relativ zu diesem Wert berechnen. Stattdessen, was ich davon ausgehen, ist, dass meine durchschnittliche gescheiterten Verlustbetrag immer 100 von meinem Risiko darstellt. So kann die Formel so aussehen: Erwartung (Gewinnverhältnis-Belohnung / Risikoverhältnis) - (Verlustquote 100) Für meine Excel-Berechnung vereinfacht sich dies zu (L77L78- (1-L77) wo: L77 mein Gewinnverhältnis (oder Gewinn) L78 Mein Lohn / Risiko - Verhältnis Da die Gesamtsumme meines Gewinnverlustes gleich 100 ist, kann ich meinen Verlust als 1 - Gewinn berechnen. Die Zellstandorte können für Ihre Kalkulationstabelle aufgrund der Anzahl der Zeilen - Amp - Spalten unterschiedlich sein und wo Sie sich entscheiden Ihre Berechnungen für Ihr Handelsprotokoll Verwenden von mehreren Arbeitsblättern in Excel Während es möglich ist, alle Trades auf einer Seite einer Tabelle einzugeben, wird es unpraktisch, wenn die Anzahl der Trades, die verfolgt werden, zu groß wird Ich habe dies getan, weil ich in der Regel nur etwa 50 Trades pro Quartal, die ziemlich handhabbar ist auf einer Kalkulationstabelle. Wie mein Handelsvolumen erhöht, zog ich auf Tracking Trades pro Monat. Excel unterstützt die Möglichkeit, mehrere Arbeitsblätter haben Auf die durch Tabulatoren am unteren Rand der Kalkulationstabelle zugegriffen wird. Was ich dann tat, war ein Arbeitsblatt für jeden Monat. Ich kennzeichnete jedes Arbeitsblatt durch den Namen des Monats, den es aufspürte. Um eine laufende Gesamtmenge aller meiner wichtigen Statistiken zu halten, habe ich jetzt ein eigenes Arbeitsblatt, das diese Informationen sammelt. Meine Formeln werden etwas komplizierter, weil ich nicht nur die Zelle, sondern auch das Arbeitsblatt angeben muss. So, zum Beispiel, hier ist, wie ich einige meiner jährlichen Berechnungen zu tun. SUM (JanuarL80, FebruarL68, MarchL73, etc.) Beachten Sie, dass für die Bezugnahme auf die Zelle eines Arbeitsblattes, ist das Format Sobald ich meine jährlichen Summen für insgesamt erfolgreiche Trades, total gescheitert Trades, durchschnittliche erfolgreiche Gewinn und durchschnittliche fehlgeschlagen Verlust berechnet, Ich kann direkt berechnen, meine Verhältnisse und Erwartung von diesen Zahlen, ohne auf alle Arbeitsblätter der Tabelle verweisen. Den Nutzen des Handelsprotokolls zu maximieren Um nützlich zu sein, fand Ive, daß es wichtig ist, fleißig zu sein, meine Geschäfte zu erfassen, während ich einsteige und sie verlasse. Ich muss sicherstellen, dass alle meine Trades erfasst werden, einschließlich meiner Fehler. Ich wurde in der Vergangenheit versucht, nicht in Trades ich bereuen machen. Oder Trades, die ich wünschte, Id haben unterschiedlich verlassen. Dieses Handelsprotokoll muss eine genaue Reflexion meines Handels gegen meinen Handelsplan sein. Was kann es mir sagen Es kann mir helfen, die Wirksamkeit meiner Option Trading System bestimmen Es kann mir helfen, festzustellen, wie konsequent Im folgenden meinem Trading-Plan Es kann mir helfen, meine Handelsregeln für Eintrag amp Ausfahrt Längerfristig Begriff, kann es mir helfen, festzustellen, wie Konsistent meine Gewinne und Verluste sind, um effektiv zu sein, Ive gefunden Ich brauche, um das Handelsregister regelmäßig überprüfen. Ive machte diesen Teil meiner Monatsroutine. Am Ende des Optionszyklus für einen bestimmten Monat vergewissere ich mich, dass alle meine Trades in das Trade Log für einen Optionsmonat eingetragen sind, das gerade abgelaufen ist. Ich auch sicherstellen, dass ich alle meine Fachzeitschriften zusammen für jeden Trade habe, den ich eingegeben habe. Ich mag, um in einem Cafeteria am Samstag nach Verfall zu sitzen und meine Geschäfte zusammen zu überprüfen, indem ich mein Handelsprotokoll für den Monat überprüfe und auf irgendwelchen Geschäften zurückziehe, die auffallen. Von diesem Prozess, Ive in der Lage gewesen, Bereiche zu identifizieren, in denen Im nicht konsequent nach meinen Regeln oder wo meine Regeln konkreter gemacht werden müssen.